大工20秋《金融風(fēng)險管理》在線作業(yè)1
試卷總分:100    得分:100
第1題,風(fēng)險投資組合A的預(yù)期收益率是0.15，標(biāo)準(zhǔn)差是0.15，可以畫一條無差異曲線，下列哪項投資組合可以畫出一條相同的無差異曲線？（）
A、E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.20
B、E（r）=0.15；標(biāo)準(zhǔn)差=0.10
C、E（r）=0.10；標(biāo)準(zhǔn)差=0.10
D、E（r）=0.20；標(biāo)準(zhǔn)差=0.15
正確答案:


第2題,利用單因素套利定價理論，股票A和股票B的預(yù)期收益率分別為15%和18%，無風(fēng)險利率是6%，股票B的β值為1.0，如果排除套利機(jī)會，股票A的β值為（）。
A、0.67
B、1.00
C、1.69
D、0.75
正確答案:


第3題,如果一個投資組合的收益率是15%，無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是3%，投資組合超額收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是34%，風(fēng)險溢價是（）%。
A、31
B、18
C、49
D、12
正確答案:


第4題,風(fēng)險投資組合的方差是（）。
A、證券方差的加權(quán)值
B、證券方差的總和
C、證券方差和協(xié)方差的加權(quán)值
D、證券協(xié)方差的加權(quán)值
正確答案:


通過金融市場配置后，風(fēng)險的概念變得尤為重要，這是因為（）。
A、不動產(chǎn)基本上是零風(fēng)險的
B、不同金融工具允許投資者只承擔(dān)自己所愿意承擔(dān)的風(fēng)險總量
C、股票和債券有著相似的風(fēng)險特征
D、現(xiàn)金流不穩(wěn)定的公司不能發(fā)行股票
正確答案:


第6題,考慮完全負(fù)相關(guān)的兩種證券投資組合機(jī)會集，它們的最小方差組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常（）。
A、大于0
B、等于0
C、等于證券標(biāo)準(zhǔn)差之和
D、在0到-1之間
正確答案:


第7題,二級市場上短期債券的買方報價是（）。
A、短期債券的交易商愿意賣出的價格
B、短期債券的交易商愿意買入的價格
C、高于短期債券的賣方報價
D、投資者愿意購買短期債券的價格
正確答案:


第8題,衍生工具可以被作為一種投機(jī)工具使用，商業(yè)中通常使用它們來（）。
A、吸引消費(fèi)者
B、安撫股東
C、抵消債務(wù)
D、對沖風(fēng)險
正確答案:


第9題,金融資產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)下列所有的作用，除了（）。
A、消費(fèi)時機(jī)
B、風(fēng)險分配
C、抵消債務(wù)
D、對沖風(fēng)險
正確答案:


下列關(guān)于公司證券的說法哪項是正確的？（）
A、普通股股利的支付先于優(yōu)先股股利
B、優(yōu)先股股東有投票權(quán)
C、優(yōu)先股股東通常是積累的
D、優(yōu)先股股利是一項合同義務(wù)
正確答案:


第11題,金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。
A、貸款評估系統(tǒng)
B、財務(wù)報表分析系統(tǒng)
C、擔(dān)保品評估系統(tǒng)
D、資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)
正確答案:


公司破產(chǎn)時（）。
A、主要股東可能失去他們對公司股票的初始投資
B、普通股股東享有對公司破產(chǎn)的第一順序的求償權(quán)
C、優(yōu)先股股東的求償權(quán)先于普通股股東
D、公司資產(chǎn)支付股東以后的剩余部分將清償債權(quán)人
正確答案:


第13題,（）是金融中介。
A、商業(yè)銀行
B、保險公司
C、投資公司
D、信托公司
正確答案:


第14題,不可以被分散掉的風(fēng)險是（）。
A、公司特有風(fēng)險
B、貝塔系數(shù)
C、系統(tǒng)風(fēng)險
D、市場風(fēng)險
正確答案:


根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（）。
A、弱有效市場
B、強(qiáng)有效市場
C、偏強(qiáng)有效市場
D、中度有效市場
正確答案:


第16題,銀行資產(chǎn)流動性風(fēng)險一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動性風(fēng)險。
T、對
F、錯
正確答案:


第17題,我國設(shè)立商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣。
T、對
F、錯
正確答案:


第18題,控制金融風(fēng)險就是盡可能消除風(fēng)險。
T、對
F、錯
正確答案:


第19題,如果無風(fēng)險利率上升，證券市場線就會向上移動；如果市場風(fēng)險溢價提高，證券市場線就會向下移動。
T、對
F、錯
正確答案:


,利率、匯率、股票價格風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，商品價格風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險。
T、對
F、錯
正確答案: