大工20秋《金融工程學(xué)》在線(xiàn)作業(yè)1
試卷總分:100    得分:100
第1題,在期貨交易中，由于每日結(jié)算價(jià)格的波動(dòng)而對(duì)保證金進(jìn)行調(diào)整的數(shù)額稱(chēng)為（  ）
A、初始保證金
B、維持保證金
C、變動(dòng)保證金
D、追加保證金
正確答案:


第2題,關(guān)于套利組合的特征，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（  ）
A、套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B、套利組合中任何資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)都是通過(guò)其他資產(chǎn)的賣(mài)空來(lái)融資
C、若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D、套利組合是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
正確答案:


第3題,投資者買(mǎi)入資產(chǎn)并賣(mài)出看漲期權(quán)，其收益結(jié)果等同于（  ）
A、賣(mài)出看跌期權(quán)
B、買(mǎi)入看跌期權(quán)
C、買(mǎi)入看漲期權(quán)
D、賣(mài)出看漲期權(quán)
正確答案:


第4題,關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述，正確的是（  ）
A、期權(quán)的有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值就越大
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大
D、標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大
正確答案:


,遠(yuǎn)期合約的多頭是（  ）
A、合約的買(mǎi)方
B、合約的賣(mài)方
C、交割資產(chǎn)的人
D、經(jīng)紀(jì)人
正確答案:


第6題,期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方， 作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬， 則這筆費(fèi)用稱(chēng)為 （   ）
A、交易傭金
B、協(xié)定價(jià)格
C、保證金
D、期權(quán)費(fèi)
正確答案:


第7題,利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（  ）
A、出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B、在小麥期貨中做多頭
C、買(mǎi)入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D、在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭
正確答案:


第8題,一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格差額越大，則時(shí)間價(jià)值就（   ）
A、越大
B、穩(wěn)定
C、不變
D、變小
正確答案:


第9題,下列哪項(xiàng)不屬于未來(lái)確定現(xiàn)金流和未來(lái)浮動(dòng)現(xiàn)金流之間的現(xiàn)金流交換（  ）
A、利率互換
B、股票
C、遠(yuǎn)期
D、期貨
正確答案:


,買(mǎi)入一單位遠(yuǎn)期，且買(mǎi)入一單位看跌期權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（   )
A、賣(mài)出一單位看漲期權(quán)
B、買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)
C、買(mǎi)入一單位看漲期權(quán)
D、賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)
正確答案:


第11題,金融衍生工具的復(fù)雜性體現(xiàn)在（  ）
A、構(gòu)造的復(fù)雜性
B、定價(jià)的復(fù)雜性
C、標(biāo)的變量的復(fù)雜性
D、衍生工具構(gòu)造方式的復(fù)雜性
正確答案:


,下列關(guān)于遠(yuǎn)期的表述正確的是（  ）
A、信息不對(duì)稱(chēng)
B、對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)
C、轉(zhuǎn)手不易
D、交割麻煩
正確答案:


第13題,下列關(guān)于期貨和遠(yuǎn)期的表述正確的是（  ）
A、期貨在交易所交易，遠(yuǎn)期為OTC產(chǎn)品
B、集中交易與分散交易
C、標(biāo)準(zhǔn)化合約與量身定制
D、交易機(jī)制不同
正確答案:


第14題,金融衍生工具的特點(diǎn)有（    )
A、復(fù)雜性
B、多樣性
C、杠桿效應(yīng)
D、高風(fēng)險(xiǎn)性
正確答案:


,常見(jiàn)的金融衍生工具包括（  )
A、遠(yuǎn)期
B、期貨
C、期權(quán)
D、互換
正確答案:


第16題,遠(yuǎn)期利率協(xié)議是針對(duì)多時(shí)期利率風(fēng)險(xiǎn)的保值工具。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第17題,利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第18題,如果套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合中通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第19題,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)多樣化來(lái)消除。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


在利率期貨交易中，若未來(lái)利率上升則期貨價(jià)格下降。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案: