東財(cái)《金融風(fēng)險(xiǎn)管理X》單元作業(yè)三
試卷總分:100    得分:100
第1題,以下關(guān)于期權(quán)和期貨的說法，正確的是（ ）。
A、關(guān)于保證金，期權(quán)僅向買方收取，期貨的買賣雙方均收取
B、期權(quán)與期貨的買賣雙方均有義務(wù)
C、期權(quán)與期貨的買賣雙方到期都必須履約
D、期權(quán)與期貨的買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對(duì)等
正確答案:


第2題,某投資者在期貨市場上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是做賣空交易。如果他想通過期權(quán)交易對(duì)期貨市場的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該（ ）。
A、買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)
B、賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
C、買進(jìn)該期貨合約的看跌期權(quán)
D、賣出該期貨合約的看跌期權(quán)
正確答案:


第3題,下列有關(guān)期權(quán)的表述不正確的是（ ）
A、期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)是可以"賣空"的
B、期權(quán)是一種特權(quán)，持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
C、期權(quán)到期時(shí)出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D、雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為"到期日"，在那一天之后，期權(quán)失效
正確答案:


第4題,（ ）是預(yù)期損失。
A、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補(bǔ)
B、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可預(yù)見的損失，一般通過計(jì)提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計(jì)入銀行業(yè)務(wù)成本
C、以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計(jì)提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行遞補(bǔ)，直接計(jì)入銀行業(yè)務(wù)成本
D、以上說法均不正確
正確答案:


答案來源：（www.）,假設(shè)其他條件不變，下列影響期權(quán)價(jià)值的各項(xiàng)因素中，會(huì)引起期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)的是（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)利率
B、執(zhí)行價(jià)格
C、標(biāo)的股票市價(jià)
D、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)率
正確答案:


第6題,計(jì)算VaR的歷史模擬法存在的缺陷不包括（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)包含時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C、無法充分計(jì)量非線性j金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
正確答案:


第7題,以下（ ）模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。
A、CreditMetrics
B、KMV
C、VaR
D、高級(jí)計(jì)量法
正確答案:


第8題,關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述，正確的是（ ）。
A、期權(quán)買方付給賣方的費(fèi)用
B、行權(quán)價(jià)格的固定比例
C、標(biāo)的價(jià)格的固定比例
D、標(biāo)的價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
正確答案:


第9題,以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，不正確的是（ ）。
A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性關(guān)系
D、以上說法都不正確
正確答案:


答案來源：（www.）,某投資人購入1股S公司股票，購入價(jià)格為50元；同時(shí)購入該股票的1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為52元，期權(quán)成本為2元，半年后到期。如果到期日股價(jià)為55元，則投資人的凈收入為（ ）。
A、3
B、53
C、52
D、55
正確答案:


第11題,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)構(gòu)成的潛在的最大損失
A、在最小方差資產(chǎn)組合之上的投資機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)構(gòu)成的潛在的最大損失
B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C、如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
正確答案:


答案來源：（www.）,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列說法正確的有（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性
B、風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性
C、風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)
D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總和
正確答案:


第13題,對(duì)下列期權(quán)交易描述正確的有（ ）。
A、期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的
B、期權(quán)的買方可能的虧損是有限的
C、期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的
D、期權(quán)賣方最大的收益是權(quán)利金
正確答案:


第14題,下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的有（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)回避
B、風(fēng)險(xiǎn)控制
C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險(xiǎn)保留
正確答案:


答案來源：（www.）,商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場風(fēng)險(xiǎn)
C、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:


第16題,風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無能為力。（ ）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第17題,期權(quán)的買方既享有權(quán)利又承擔(dān)義務(wù)。（ ）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第18題,風(fēng)險(xiǎn)是指損失的大小。（ ）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


第19題,期權(quán)交易與期貨交易不同，不一定有固定的、集中的交易場所。（ ）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:


答案來源：（www.）,不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。（ ）
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案: