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東財《證券投資學(xué)》單元作業(yè)二
試卷總分:100 得分:100
第1題,下列說法正確的是（）。
A、分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險減少
B、分散化投資使資本要素風(fēng)險減少
C、分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險減少
D、分散化投資的收益最高
正確答案:,C
第2題,關(guān)于資本市場線，哪種說法不正確（）。
A、資本市場線通過無風(fēng)險利率和市場資產(chǎn)組合兩個點
B、資本市場線是可達(dá)到的最好的市場配置線
C、資本市場線也叫證券市場線？
D、資本市場線斜率總為正
正確答案:
第3題,套利定價模型的目標(biāo)是尋找（）的證券。
A、高收益
B、低風(fēng)險
C、價格被低估
D、價格被高估
正確答案:
第4題,不屬于積極投資主張的是（）。
A、推出市場
B、采取價格投資
C、建立一個充分分散化的證券投資組合
D、多方打聽內(nèi)幕消息以彌補市場無效不足
正確答案:
答案來源：（www.）,基本分析的重點是（）。
A、宏觀經(jīng)濟分析
B、公司分析
C、區(qū)域分析
D、行業(yè)分析
正確答案:
第6題,馬科維茨描述的投資組合理論主要關(guān)注于（）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險的減少
B、分散化對投資組合的風(fēng)險影響
C、非系統(tǒng)風(fēng)險的確認(rèn)
D、積極的資產(chǎn)管理以擴大收益
正確答案:
第7題,資本配置線可以用來描述（）。
A、一項風(fēng)險資產(chǎn)和一項無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
B、兩項風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
C、對一個特定的投資者提供相同效用的所有資產(chǎn)組合
D、具有相同期望收益和不同標(biāo)準(zhǔn)差的所有資產(chǎn)組合
正確答案:
第8題,在有效市場假定成立的前提下，最好的投資策略是（）。
A、基本面分析
B、技術(shù)分析
C、主動投資策略
D、買入并持有
正確答案:
第9題,根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個因素有關(guān)（）。
A、市場風(fēng)險
B、非相同 風(fēng)險
C、個別風(fēng)險
D、再投資風(fēng)險
正確答案:
答案來源：（www.）,與CAPM不同，APT（）。
A、要求市場必須是均衡的
B、運用基于微觀變量的風(fēng)險溢價
C、規(guī)定了決定預(yù)期收益率的因素數(shù)量并指出這些變量
D、并不要求對市場組合進(jìn)行嚴(yán)格的假定
正確答案:
第11題,資本資產(chǎn)定價模型存在一些局限性，包括（）。
A、某些資產(chǎn)的β值難以估計
B、依據(jù)歷史資料計算出的β值對未來的引導(dǎo)作用有限
C、資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實際情況有一定的偏差
D、是對現(xiàn)實中風(fēng)險和收益關(guān)系的最確切的表述
正確答案:,B,C
答案來源：（www.）,資本資產(chǎn)定價模型存在一些假設(shè)，包括（）。
A、市場是均衡的
B、市場不存在摩擦
C、市場參與者都是理性的
D、存在一定的交易費用
正確答案:
第13題,根據(jù)套利定價理論，套利組合滿足的條件包括（）。
A、該組合的期望收益率大于0
B、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于0
C、該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于1
D、該組合的因素靈敏度系數(shù)等于0
正確答案:,B,D
第14題,套利定價模型在實踐中的應(yīng)用一般包括（）。
A、檢驗資本市場線的有效性
B、分離出統(tǒng)計上顯著地影響證券收益的主要因素
C、檢驗證券市場線的有效性
D、明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，預(yù)測證券的收益
正確答案:
答案來源：（www.）,下列屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險范疇的是（）。
A、經(jīng)營風(fēng)險
B、違約風(fēng)險
C、財務(wù)風(fēng)險
D、通脹風(fēng)險
正確答案:,B,C
第16題,在市場模型中，β大于1的證券被稱為防御型證券。（）
T、對
F、錯
正確答案:F
第17題,套利組合的預(yù)期收益率必須為正數(shù)。（）
T、對
F、錯
正確答案:
第18題,套利證券組合的因子1的敏感程度為零，就是說它不受因素風(fēng)險的影響。（）
T、對
F、錯
正確答案:
第19題,投資組合中成分證券相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的相關(guān)度高，投資組合的風(fēng)險就越小。（）
T、對
F、錯
正確答案:F
答案來源：（www.）,投資組合中成分證券相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的相關(guān)度高，投資組合的風(fēng)險越小。（）
T、對
F、錯
正確答案:
