21秋學期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103）《國際金融》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)
1.目前世界上大多數(shù)國家均已采用()進行折算,折算風險比以前更大
A.流動/非流動折算法
B.貨幣/非貨幣折算法
C.時態(tài)法
D.現(xiàn)行匯率法
2.芝加哥國際貨幣市場3個月歐洲美元期貨合約的交割日是()
A.交割月份的5日至月底
B.最后交易日
C.交割月份中一年期國庫券還余13周期限的第一天
D.到期日的前3天
3.截至2017年,中國外匯儲備超過3.1萬億美元,位居世界()
A.第一
B.第二
C.第三
D.第五
4.A公司在美元和英鎊的借款利率為7%和9%,B公司在美元和英鎊的借款利率為5.5%和8.3%,則兩公司互換的總收益為()
A.2.8%
B.0.6%
C.0.8%
D.1.3%
5.當參考利率小于協(xié)議利率時,表明市場利率()
A.下降
B.上升
C.不變
D.沒有關系
6.期貨式期權交易合同()需要交納保證金
A.買方
B.賣方
C.雙方
D.雙方均不
7.如果較遠月份的合約價格升水,并且兩國利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠月份的期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
8.一證券的現(xiàn)貨價格為100美元,市場無風險利率為3%,遠期合約于兩年后到期,且該證券以1.5%派發(fā)的紅利,交割價格為90美元,則該證券的遠期合約多頭價值為()
A.11.2
B.13
C.12.24
D.16.2
9.假設市場是1USD=0.882GBP,1USD=107.81JPY,那么英鎊對日幣的匯率為1GBP=()JPY
A.120.22
B.120.12
C.122.23
D.124.23
10.美國某公司進口商品,雙方協(xié)議2個月后進行1000000的英鎊交易,假定即期匯率為GBP/USD=1.5621/73,2個月的掉期率為23/48,預期2個月后GBP/USD將升值至GBP/USD=1.5664/732,問:若即期進行交易,則與延后交易相差多少美元
A.2300
B.6800
C.5900
D.4300
11.人民幣在SDR貨幣籃子中的權重為()
A.8.09%
B.9.63%
C.10.92%
D.12.36%
12.英鎊的貨幣代碼為()
A.CHF
B.EUR
C.GBP
D.SGD
13.當收益率高于8%時,就轉換因子制度而言,傾向于交割息票利率()、期限較()的債券
A.較低、較長
B.較高、較短
C.較高、較長
D.較低、較短
14.如果較遠月份的合約價格貼水,并且兩國利差將上升,則()較近月份期貨合約,()較遠月份的期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
15.瑞士法郎外國債券的利率較(),會()發(fā)行人融資成本
A.低，降低
B.高，降低
C.高，增加
D.低，增加
16.外國發(fā)行人(加拿大除外)在美國市場上發(fā)行的以美元計價的債券稱作()
A.歐洲美元
B.揚基債券
C.外國債券
D.猛犬債券
17.當進行跨幣種套利時,預期A貨幣、B貨幣對美元升值,但A貨幣比B貨幣升值速度快,則應()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約
A.賣出、賣出
B.賣出、買入
C.買入、買入
D.買入、賣出
18.當銀行外匯出現(xiàn)超買應做()交易,外匯出現(xiàn)超賣應做()交易
A.拋售，拋售
B.拋售，補進
C.補進，拋售
D.補進，補進
19.一證券的現(xiàn)貨價格為100美元,市場無風險利率為3%,遠期合約于兩年后到期,且該證券分別以第一年1.4%、第二年1.6%派發(fā)的紅利,則該證券的遠期價格為()
A.103
B.106.2
C.106
D.103.6
20.假設某銀團貸款利率的基礎利率為9.3%,附加利率為0.3%,假設貸款金額為1000萬美元,期限為半年,則其此次的應付利息為()
A.48美元
B.96美元
C.45美元
D.90美元
二、多選題 (共 15 道試題,共 30 分)
21.保理業(yè)務對于保理商的優(yōu)點有()
A.管理費收入
B.優(yōu)化資產結構
C.不存在違約風險
D.帶動其他業(yè)務往來
22.外匯儲備管理主要涉及()內容
A.外匯儲備數(shù)量及在儲備總額中的比重控制
B.外匯儲備的結構安排
C.儲備資產的投資決策
D.對外借款的管理
23.下列屬于利率期權的是()
A.利率期權場內交易
B.利率期權場外交易
C.嵌入債券的期權交易
D.股票雙重期權
24.福費廷的當事人分為()
A.出口方
B.進口方
C.擔保方
D.福費廷方
25.國際貿易融資按照接受貿易融資的對象劃分()
A.短期貿易融資
B.長期貿易融資
C.對出口方融資
D.對進口方融資
26.外匯風險量化技術的方法有()
A.極限測試法
B.情景分析法
C.模型測試法
D.風險價值法
27.互換交易的風險有()
A.信用風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.管理風險
28.下列屬于SDRs的特征的是()
A.能直接用于國際貿易支付和結算，但不能直接兌換成黃金
B.屬于國有資產，只能由成員國貨幣當局持有
C.非官方金融機構不得持有和使用
D.是附帶條件的流動資金
29.非商業(yè)性交易商的分為()
A.基差交易者
B.價差交易者
C.頭寸交易者
D.投機交易者
30.債券發(fā)行人在到期日之前的某日償還本金的 全部或部分的償還方式叫期中償還,可分為()幾種
A.到期償還
B.定期償還
C.任意償還
D.購回注銷
31.對進口方進行融資的融資方式()
A.出口方提供的融資
B.銀行提供的融資
C.信用證結算方式下的融資
D.打包放款
32.下列屬于全球債券的特點的是()
A.全球發(fā)行
B.全球交易
C.借款人都為政府機構，資信良好
D.流動性弱
33.福費廷對于出口商的優(yōu)點在于()
A.加速資金融通
B.減少和避免出口收款風險
C.提交的單據(jù)多,風險較低
D.向進口方轉移部分融資費用
34.銀行同業(yè)拆借市場交易的基本利率期權有()
A.合約期權
B.封頂期權
C.保底期權
D.領子期權
35.國際儲備資產的特征()
A.風險性
B.流動性
C.穩(wěn)定性
D.適應性
三、判斷題 (共 15 道試題,共 30 分)
36.可轉換債券兼具了股票和債券的特點
37.結算與保證公司是為金融期貨提供結算與保證服務的機構
38.外匯期貨市場上一般由多種外幣對美元和非美元貨幣之間的期貨合約
39.一國持有國際儲備的狀況是資信調查、評價國家風險的重要指標。
40.期權的買方可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權的權利
41.資金量較小的公司無法使用借款和投資方法來規(guī)避外匯風險
42.貨幣供求決定論是一種把匯率看成貨幣現(xiàn)象,強調貨幣市場供求決定匯率的匯率理論。
43.互換交易中利率風險主要來自計息方式或計息期限的不匹配。
44.交易風險可以通過交易風險報告和資金流量報告來計算
45.相對購買力平價是把匯率表示為兩個國家在某一時點上一般價格水平的比率()
46.當前世界可自由兌換貨幣一般均可作為外國債券的標價貨幣并在當?shù)匕l(fā)售。
47.外匯期貨交易需要交納保證金,其保證金賬戶的獲利金額不得取出
48.外國債券以浮動利率進行發(fā)行。
49.遠期利率協(xié)議中參考利率通常采用基準日當天的倫敦銀行同業(yè)拆放利率
50.特別提款權的設立目的在于為全球經(jīng)濟提供流動性()
